OCB công bố hoàn thành triển khai và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo Basel II Nâng cao cho rủi ro tín dụng

Ông Lê Thanh Quý Ngọc – Giám đốc khối Quản lý Rủi ro OCB nhận giấy chứng nhận hoàn thành triển khai và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo Basel II nâng cao từ Moody’s Analytic

Dự án đã giúp OCB hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu ngân hàng một cách toàn diện, áp dụng các mô hình dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, có tính ứng dụng cao cho hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro. Theo đó, rút ngắn thời gian triển khai xây dựng và kiểm định các mô hình rủi ro của ngân hàng từ 3 tháng xuống còn chưa đầy 1 tháng. Đồng thời, OCB đã xây dựng và kiểm nghiệm đầy đủ các mô hình cho phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp theo yêu cầu, bao gồm: đo lường khả năng khách hàng vỡ nợ (PD), đo lường tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và tổng dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) theo từng phân khúc, sản phẩm. Kết quả đánh giá cũng cho thấy các mô hình đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Basel cũng như thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, dựa trên kết quả mô hình và được sự tham vấn của các đối tác về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, OCB đã hoàn thiện và áp dụng phương pháp quản lý vốn theo Basel II nâng cao. Cụ thể, ngân hàng đã triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao (AIRB) để tính vốn với danh mục khoản phải đòi bán lẻ và phương pháp xếp hạng nội bộ cơ bản (FIRB) với danh mục khoản phải đòi doanh nghiệp theo chuẩn Basel II. So với phương pháp quản lý hệ số an toàn vốn Basel II tiêu chuẩn (SA) đang được áp dụng tại Việt Nam, đây là một bước tiến lớn của OCB, thể hiện mức độ phát triển cao về dữ liệu và phương pháp đo lường rủi ro. Thay vì áp dụng chung một mức độ đo lường rủi ro cho một nhóm khoản vay và khách hàng có tính chất tương đồng theo Basel II tiêu chuẩn, kết quả đo lường rủi ro theo phương pháp Basel II nâng cao cho phép Ngân hàng đo lường và phân loại rủi ro chi tiết đến từng hợp đồng vay, khách hàng vay. Đây là cơ sở để ngân hàng triển khai các phương thức quản lý danh mục chủ động và áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt theo mức độ rủi ro cho từng khoản vay.

Dựa trên sự hoàn thiện của ba yêu cầu trên cùng nền tảng công nghệ và số hóa, OCB tiếp tục tiên phong trong việc triển khai công nghệ điện toán đám mây vào quy trình quản lý vốn theo Basel II nâng cao dưới sự tư vấn và hỗ trợ của Moody’s Analytic. Việc ứng dụng hệ thống hiện đại, hoạt động tính toán và quản lý vốn của OCB được rút ngắn, giúp chuyên gia ngân hàng dành nhiều thời gian hơn cho việc tư vấn, phân tích và triển khai các kiến nghị, xây dựng chiến lược nhằm đảm bảo yêu cầu vốn và các chỉ số an toàn, cũng như nâng cao chất lượng danh mục của ngân hàng, đại diện OCB chia sẻ.

Đại diện Khối Quản lý Rủi ro OCB thực hiện demo nền tảng quản lý vốn theo Basel II Nâng cao cho rủi ro tín dụng

Liên tục là ngân hàng đi đầu trong nâng cao năng lực quản trị rủi ro và chuyển đổi số, OCB không ngừng thực hiện hàng loạt các dự án trọng điểm về cải thiện khung quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2018, OCB được Ngân hàng Nhà nước công nhận là một trong ba ngân hàng đầu tiên hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Trong năm 2022, OCB đã triển khai thành công chuẩn mực Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản và Basel II theo phương pháp mô hình nội bộ (IMA) cho quản lý rủi ro thị trường cùng với việc áp dụng chuẩn mực “Đánh giá nội bộ về an toàn thanh khoản theo quy định của Ngân hàng trung ương Châu Âu (ILAAP)”. Tới đầu năm 2023, OCB kiện toàn quản lý rủi ro tín dụng và quản lý vốn theo Basel II nâng cao. Từ đây, khung quản lý rủi ro của OCB đã được hoàn thiện theo những tiêu chuẩn tiên tiến nhất trên thế giới, tiệm cận với tiêu chuẩn áp dụng tại các nước có nền kinh tế phát triển.

Lãnh đạo OCB cùng các đối tác chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Ông Lê Thanh Quý Ngọc, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro OCB cho biết, việc hoàn thành và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo các yêu cầu của Basel II nâng cao không những giúp OCB nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng mà còn đảm bảo việc đo lường rủi ro và tỉ lệ an toàn vốn chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các quyết định kinh doanh. Đặc biệt, khẳng định mạnh mẽ mục tiêu dài hạn của OCB trong việc củng cố nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, hướng đến sự minh bạch, nâng cao vị thế cạnh tranh, cũng như tăng cường sức mạnh và khả năng chống chịu trước các biến động kinh tế vĩ mô có thể xảy ra.